Сравнение EWP с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EWP и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 0.74% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.95% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.96% соответственно.
EWP
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 10.80%
VGK
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и VGK
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EWP vs. VGK — Ранг доходности на риск
EWP
VGK
Сравнение EWP c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.21 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.73 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.64 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 6.32 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.21 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWP и VGK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и VGK
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VGK в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.25% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.00% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и VGK
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -63.61% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.09% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -32.74% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -37.24% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -8.48% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -13.43% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.14% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и VGK
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 7.72% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.96% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 17.62% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.72% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.88% | +3.33% |