Сравнение EWP с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Europe ETF (IEV).
EWP и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и IEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и IEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.96% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и IEV
EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Доходность на риск
EWP vs. IEV — Ранг доходности на риск
EWP
IEV
Сравнение EWP c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | IEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.23 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.76 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.78 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 6.78 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.23 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.54 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWP и IEV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и IEV
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IEV в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и IEV
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и IEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -63.27% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.31% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -30.60% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -36.62% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.29% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -15.12% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.23% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и IEV
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.44% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 11.32% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 17.69% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.39% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.58% | +3.63% |