PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWP tracks the MSCI Spain Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 11.09%/yr vs 9.26%/yr for IEUR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWP charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности EWP и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWP показывает доходность 6.66%, а IEUR немного выше – 6.90%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.26% соответственно.

EWP

1 день
1.11%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.66%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.42%
3 года*
31.66%
5 лет*
17.28%
10 лет*
11.09%

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		6.66%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between EWP and IEUR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.84

The correlation between EWP and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и IEUR

Секторы
EWP
IEUR

Финансовые услуги

41.4%
22.5%

Коммунальные услуги

21.2%
4.8%

Промышленность

16.1%
20.4%

Энергетика

5.3%
5.3%

Технологии

4.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.8%

Недвижимость

2.9%
1.6%

Здравоохранение

1.3%
12.5%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Финансовые услуги

EWP
41.4%
IEUR
22.5%

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
IEUR
4.8%

Промышленность

EWP
16.1%
IEUR
20.4%

Энергетика

EWP
5.3%
IEUR
5.3%

Технологии

EWP
4.9%
IEUR
8.4%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
IEUR
6.9%

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
IEUR
3.8%

Недвижимость

EWP
2.9%
IEUR
1.6%

Здравоохранение

EWP
1.3%
IEUR
12.5%

Сырьевые материалы

EWP

-

IEUR
5.8%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

IEUR
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

EWP vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.19

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.74

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.51

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

5.67

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.19

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EWP и IEUR

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-36.96%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.04%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-14.25%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-32.75%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-36.96%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.13%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-8.22%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и IEUR

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 5.74% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

12.79%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.34%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.73%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

18.68%

+3.55%

Сравнение комиссий EWP и IEUR

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и IEUR

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности IEUR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.13%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EWP and IEUR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.74%) compared to IEUR (5.51%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, EWP leads with 11.09% vs 9.26% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 11.09% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

IEUR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.13% for EWP.

EWP tracks MSCI Spain Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.09% for IEUR.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор