Сравнение EWP с IBIT
EWP (iShares MSCI Spain ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain 25/50 Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWP returned 40.84% vs -43.08% for IBIT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EWP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
EWP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 12.80%
- Всё время*
- 8.79%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.41M | $20.96M | $20.99M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам EWP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 17.19% | 78.03% | 6.46% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EWP and IBIT is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWP
IBIT
Сравнение EWP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.84 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.81 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | -1.23 | +14.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWP и IBIT
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -53.30% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -53.30% | +41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.46% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -18.39% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 35.07% | -31.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 5.72%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 8.34% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 33.03% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 44.38% | -25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 49.50% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 49.50% | -28.00% |
Сравнение комиссий EWP и IBIT
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и IBIT
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.68% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWP and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to EWP (5.72%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EWP leads with 40.84% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWP has performed better with a 40.84% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.
EWP has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for IBIT.
EWP is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWP tracks MSCI Spain 25/50 Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.25% for IBIT.
EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор