PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с IBDRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWP с IBDRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Iberdrola SA (IBDRY).

EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWP и IBDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Iberdrola SA (IBDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWP и IBDRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
IBDRY
Iberdrola SA		9.19%65.75%10.02%17.36%3.59%-15.13%44.34%33.28%7.72%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у IBDRY с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям IBDRY по среднегодовой доходности: 10.92% против 19.00% соответственно.

EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%

IBDRY

1 день
0.88%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.19%
6 месяцев
23.62%
1 год
48.37%
3 года*
29.30%
5 лет*
17.47%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Iberdrola SA

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с FEZEWP с VOOEWP с EWQ
Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ENA.DEIBDRY с ^IBEXIBDRY с VSTIBDRY с WMTIBDRY с ^GSPCIBDRY с ewp

Доходность на риск

EWP vs. IBDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c IBDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Iberdrola SA (IBDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPIBDRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.29

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.80

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

5.24

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.00

14.70

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. IBDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDRY равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и IBDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPIBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между EWP и IBDRY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и IBDRY

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IBDRY в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
IBDRY
Iberdrola SA		3.36%4.18%4.38%4.11%4.14%3.77%2.83%3.01%3.76%7.28%10.00%1.71%

Просадки

Сравнение просадок EWP и IBDRY

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки IBDRY в -77.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и IBDRY.

Загрузка...

Показатели просадок

EWPIBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-77.08%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-9.56%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-33.38%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-37.43%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.48%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-29.73%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.41%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и IBDRY

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Iberdrola SA (IBDRY) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWPIBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.52%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

13.06%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

21.28%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

21.59%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

23.47%

-1.26%