Сравнение EWP с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
EWP и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 0.74% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.39% соответственно.
EWP
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 10.80%
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и FSZ
EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
EWP vs. FSZ — Ранг доходности на риск
EWP
FSZ
Сравнение EWP c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.29 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.78 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.72 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 4.84 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.29 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.37 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EWP и FSZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и FSZ
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FSZ в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.25% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и FSZ
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -33.97% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.39% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -33.96% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -33.97% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.26% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -7.02% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.70% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и FSZ
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 5.05% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 9.14% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 15.87% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 19.33% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.88% | +3.33% |