Сравнение EWP с EWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK).
EWP и EWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EWK с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 10.92% против 6.00% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EWK
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.
Доходность на риск
EWP vs. EWK — Ранг доходности на риск
EWP
EWK
Сравнение EWP c EWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.77 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.38 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.79 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 7.28 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.77 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EWK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EWK
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности EWK в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EWK
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -74.10% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -15.47% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -35.22% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -42.80% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -10.08% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -21.63% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.80% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EWK
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares MSCI Belgium ETF (EWK) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.57% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.86% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 16.03% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.67% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.95% | +3.26% |