Сравнение EWP с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EWP и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 10.92% против 6.74% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и DFE
EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EWP vs. DFE — Ранг доходности на риск
EWP
DFE
Сравнение EWP c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.43 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.97 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.11 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 7.33 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.43 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.27 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWP и DFE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и DFE
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и DFE
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -69.38% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.41% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -40.34% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -49.66% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.96% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -17.86% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.28% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и DFE
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.92% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.83% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 17.00% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.94% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 19.70% | +2.51% |