PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с CQQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.33%/yr vs 5.36%/yr for CQQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EWP charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EWP и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 12.33% против 5.36% соответственно.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

CQQQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.24%
1 год
23.87%
3 года*
8.01%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-1.35%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between EWP and CQQQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2009 г.

0.44

Сравнение распределения секторов EWP и CQQQ

Секторы
EWP
CQQQ

Финансовые услуги

42.4%
0.2%

Коммунальные услуги

21.4%

-

Промышленность

16.3%
1.2%

Технологии

5.6%
57.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
14.7%

Энергетика

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
22.9%

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

EWP
42.4%
CQQQ
0.2%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
CQQQ

-

Промышленность

EWP
16.3%
CQQQ
1.2%

Технологии

EWP
5.6%
CQQQ
57.4%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
CQQQ
14.7%

Энергетика

EWP
4.1%
CQQQ

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
CQQQ
22.9%

Недвижимость

EWP
2.8%
CQQQ

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

EWP

-

CQQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

EWP vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.71

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.18

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.87

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

2.01

+9.50

EWP vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и CQQQ

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-73.99%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-24.41%

+13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-35.93%

+23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-66.96%

+33.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-73.99%

+27.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.07%

+51.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-28.32%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

10.60%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 6.21%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

10.63%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

22.55%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

30.20%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

38.09%

-17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

33.33%

-11.11%

Сравнение комиссий EWP и CQQQ

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и CQQQ

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CQQQ в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and CQQQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.63%) compared to EWP (6.21%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.33% vs 5.36% for CQQQ. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.33% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.09% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while CQQQ is China Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.70% for CQQQ.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор