PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 13.42%/yr vs 13.09%/yr for ACWI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EWP и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWP имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции ACWI немного отстают с 13.09%.

EWP

1 день
-0.72%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.48%
1 год
41.28%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.42%

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.25%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EWP and ACWI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.76

The correlation between EWP and ACWI shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и ACWI

Секторы
EWP
ACWI

Финансовые услуги

42.4%
15.9%

Коммунальные услуги

21.4%
2.7%

Промышленность

16.3%
10.3%

Технологии

5.6%
33.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.6%

Энергетика

4.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.0%

Недвижимость

2.8%
1.6%

Здравоохранение

1.3%
7.7%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

EWP
42.4%
ACWI
15.9%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
ACWI
2.7%

Промышленность

EWP
16.3%
ACWI
10.3%

Технологии

EWP
5.6%
ACWI
33.0%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
ACWI
8.6%

Энергетика

EWP
4.1%
ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
ACWI
8.0%

Недвижимость

EWP
2.8%
ACWI
1.6%

Здравоохранение

EWP
1.3%
ACWI
7.7%

Сырьевые материалы

EWP

-

ACWI
3.6%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

ACWI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EWP vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.89

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.60

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.64

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

11.51

+1.41

EWP vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и ACWI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-56.00%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.73%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-16.55%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-26.42%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-33.53%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.83%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-8.59%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.23%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и ACWI

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.49% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

11.38%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

13.64%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.20%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

17.08%

+4.48%

Сравнение комиссий EWP и ACWI

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и ACWI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.82%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and ACWI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.57%) compared to EWP (5.49%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, EWP leads with 13.42% vs 13.09% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 13.42% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.45% for ACWI.

EWP is categorized as Europe Equities, while ACWI is Global Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.32% for ACWI.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор