Сравнение EWO с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
EWO и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.79% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и XLU
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
EWO vs. XLU — Ранг доходности на риск
EWO
XLU
Сравнение EWO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.27 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.73 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.21 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 5.31 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.27 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWO и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и XLU
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и XLU
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -51.98% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -9.18% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -25.26% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -36.07% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -2.72% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -10.26% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.82% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и XLU
iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.09% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.36% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 15.79% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.18% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.21% | +3.58% |