Сравнение EWO с PFIX
EWO (iShares MSCI Austria ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. EWO is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, EWO returned 16.65%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EWO charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности EWO и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.
EWO
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 34.32%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 15.21%
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWO и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 22.70% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 7.58% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between EWO and PFIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.08 |
The correlation between EWO and PFIX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWO vs. PFIX — Ранг доходности на риск
EWO
PFIX
Сравнение EWO c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWO | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.95 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.49 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | -0.76 | +13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWO и PFIX
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWO | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -36.17% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -25.64% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -36.17% | +19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -36.17% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.25% | +21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -17.13% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 16.57% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и PFIX
Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 7.91%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWO | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 8.37% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 21.22% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 30.21% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 38.53% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 38.27% | -15.36% |
Сравнение комиссий EWO и PFIX
EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и PFIX
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 3.95% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWO and PFIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.37%) compared to EWO (7.91%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.87% vs 16.65% for EWO. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.87% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 3.95% for EWO.
EWO is categorized as Europe Equities, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.50% for PFIX.
EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWO и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор