PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWO с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Gold Trust (IAU).

EWO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.58%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.27% соответственно.

EWO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
47.36%
3 года*
27.74%
5 лет*
15.16%
10 лет*
12.46%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с VOOEWO с IUSV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий EWO и IAU

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

EWO
iShares MSCI Austria ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

EWO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.90

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.33

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.72

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

9.95

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.90

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.26

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между EWO и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и IAU

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.35%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWO и IAU

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

EWOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-45.14%

-30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-19.18%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-20.93%

-20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-21.82%

-36.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-11.71%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-15.98%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.23%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 8.13%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

10.44%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

24.15%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

27.64%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.70%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

15.83%

+6.96%