PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с FGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с FGM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index while FGM tracks the NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 15.10%/yr vs 8.76%/yr for FGM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FGM.

Доходность

Сравнение доходности EWO и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у FGM с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 15.10% против 8.76% соответственно.

EWO

1 день
1.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
18.55%
6 месяцев
23.71%
1 год
48.35%
3 года*
33.19%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.10%

FGM

1 день
1.21%
1 месяц
-2.19%
С начала года
3.19%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.86%
3 года*
20.38%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и FGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		18.55%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		3.19%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%

Correlation

The correlation between EWO and FGM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.71

The correlation between EWO and FGM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWO и FGM

Секторы
EWO
FGM

Финансовые услуги

47.3%
8.3%

Промышленность

14.5%
40.5%

Энергетика

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.8%
8.5%

Коммунальные услуги

6.5%
2.8%

Технологии

5.7%

-

Недвижимость

4.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

3.6%
18.0%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Здравоохранение

-

6.3%

Финансовые услуги

EWO
47.3%
FGM
8.3%

Промышленность

EWO
14.5%
FGM
40.5%

Энергетика

EWO
9.7%
FGM

-

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
FGM
8.5%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
FGM
2.8%

Технологии

EWO
5.7%
FGM

-

Недвижимость

EWO
4.1%
FGM
10.1%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
FGM
18.0%

Коммуникационные услуги

EWO

-

FGM
3.2%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

FGM
2.3%

Здравоохранение

EWO

-

FGM
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с FEUZFGM с DAXFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD

Доходность на риск

EWO vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.84

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.28

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

0.98

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

3.01

+8.09

EWO vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FGM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и FGM

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и FGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-51.58%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-17.76%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-17.93%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-50.22%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-51.58%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.26%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-14.72%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.81%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и FGM

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.75%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

17.55%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

20.94%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

24.54%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

23.11%

-0.23%

Сравнение комиссий EWO и FGM

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и FGM

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FGM в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.01%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

EWO and FGM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.31%) compared to FGM (6.75%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs FGM's -51.58%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.10% vs 8.76% for FGM. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.10% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

EWO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.64% for FGM.

EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.80% for FGM.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и FGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор