PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с EZU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index while EZU tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 15.21%/yr vs 10.67%/yr for EZU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у EZU с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EZU по среднегодовой доходности: 15.21% против 10.67% соответственно.

EWO

1 день
3.50%
1 месяц
11.73%
С начала года
22.70%
6 месяцев
26.29%
1 год
53.54%
3 года*
34.32%
5 лет*
16.65%
10 лет*
15.21%

EZU

1 день
0.85%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.22%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и EZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		22.70%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		10.02%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%

Correlation

The correlation between EWO and EZU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.74

The correlation between EWO and EZU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWO и EZU

Секторы
EWO
EZU

Финансовые услуги

47.3%
23.6%

Промышленность

14.5%
20.5%

Энергетика

9.7%
4.0%

Сырьевые материалы

8.8%
4.0%

Коммунальные услуги

6.5%
6.4%

Технологии

5.7%
16.5%

Недвижимость

4.1%
0.7%

Потребительский циклический сектор

3.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Здравоохранение

-

5.8%

Финансовые услуги

EWO
47.3%
EZU
23.6%

Промышленность

EWO
14.5%
EZU
20.5%

Энергетика

EWO
9.7%
EZU
4.0%

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
EZU
4.0%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
EZU
6.4%

Технологии

EWO
5.7%
EZU
16.5%

Недвижимость

EWO
4.1%
EZU
0.7%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
EZU
7.8%

Коммуникационные услуги

EWO

-

EZU
5.0%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

EZU
5.5%

Здравоохранение

EWO

-

EZU
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ

Доходность на риск

EWO vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.33

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.95

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.79

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

6.46

+6.45

EWO vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа EZU равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и EZU

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-65.32%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.06%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-15.02%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-36.11%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-41.37%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-19.21%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.60%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EZU

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.55%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

14.87%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.52%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

19.97%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

20.50%

+2.41%

Сравнение комиссий EWO и EZU

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EZU

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности EZU в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		3.95%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		4.42%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

EWO and EZU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.91%) compared to EZU (6.55%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs EZU's -65.32%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.21% vs 10.67% for EZU. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.21% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.95% for EWO.

EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while EZU tracks MSCI EMU. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.51% for EZU.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор