PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWO с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с EUSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EWO charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EWO

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
18.82%
С начала года
21.23%
1 год
45.86%
3 года*
32.67%
5 лет*
17.71%
10 лет*
15.01%

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и EUSC

2026 (YTD)
EWO
iShares MSCI Austria ETF		5.37%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between EWO and EUSC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов EWO и EUSC

Секторы
EWO
EUSC

Финансовые услуги

47.3%
28.4%

Промышленность

14.5%
20.1%

Энергетика

9.7%
3.7%

Сырьевые материалы

8.8%
6.5%

Коммунальные услуги

6.5%
6.5%

Технологии

5.7%
4.4%

Недвижимость

4.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Здравоохранение

-

2.9%

Финансовые услуги

EWO
47.3%
EUSC
28.4%

Промышленность

EWO
14.5%
EUSC
20.1%

Энергетика

EWO
9.7%
EUSC
3.7%

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
EUSC
6.5%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
EUSC
6.5%

Технологии

EWO
5.7%
EUSC
4.4%

Недвижимость

EWO
4.1%
EUSC
9.3%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
EUSC
9.1%

Коммуникационные услуги

EWO

-

EUSC
5.0%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

EUSC
4.1%

Здравоохранение

EWO

-

EUSC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с EWGEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с VOO
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ

Доходность на риск

EWO vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

—

—

EWO vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

—

—

Сравнение комиссий EWO и EUSC

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EUSC

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.00%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EWO and EUSC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for EUSC.

EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор