Сравнение EWO с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
EWO и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWO имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции EUSC немного отстают с 12.18%.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и EUSC
EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
EWO vs. EUSC — Ранг доходности на риск
EWO
EUSC
Сравнение EWO c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.77 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.47 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.77 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 12.39 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EWO и EUSC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и EUSC
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и EUSC
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -39.28% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.80% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -24.49% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -39.28% | -18.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -3.39% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -5.53% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.65% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и EUSC
iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.44% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.11% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 18.46% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 15.32% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.10% | +5.69% |