Сравнение EWN с YCS
EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EWN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Netherlands Investable Market Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWN returned 14.24%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EWN charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности EWN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWN показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWN имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции YCS немного отстают с 13.62%.
EWN
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 14.24%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам EWN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 20.24% | 34.87% | 1.67% | 22.08% | -24.43% | 22.74% | 23.23% | 32.45% | -15.37% | 33.73% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between EWN and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.07 |
The correlation between EWN and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWN vs. YCS — Ранг доходности на риск
EWN
YCS
Сравнение EWN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.78 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 11.93 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWN и YCS
Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -49.56% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -8.30% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -23.05% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -27.32% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -27.32% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.14% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -19.87% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.65% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWN и YCS
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 2.25% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 12.19% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 16.93% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.10% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 18.82% | +2.41% |
Сравнение комиссий EWN и YCS
EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWN и YCS
Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.18% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWN and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWN has higher volatility (8.69%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, EWN leads with 14.24% vs 13.62% for YCS. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWN has performed better with a 14.24% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
EWN has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.00% for YCS.
EWN is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор