PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWN с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с IEUR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWN returned 13.54%/yr vs 10.04%/yr for IEUR. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. EWN charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности EWN и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 13.54% против 10.04% соответственно.

EWN

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
13.76%
С начала года
21.82%
1 год
40.52%
3 года*
20.12%
5 лет*
9.02%
10 лет*
13.54%
Всё время*
7.62%

IEUR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
11.84%
1 год
23.61%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.04%
Всё время*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF
$21.41M$19.03M$16.31M

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF
$69.44M$56.86M$73.41M

Сравнение доходности по годам EWN и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		21.82%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		11.84%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between EWN and IEUR is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.89

The correlation between EWN and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWN и IEUR

Секторы
EWN
IEUR

Технологии

37.8%
9.1%

Финансовые услуги

17.3%
24.0%

Промышленность

10.4%
19.2%

Потребительский защитный сектор

9.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.7%

Сырьевые материалы

4.7%
5.6%

Здравоохранение

2.5%
12.7%

Энергетика

1.8%
4.9%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Технологии

EWN
37.8%
IEUR
9.1%

Финансовые услуги

EWN
17.3%
IEUR
24.0%

Промышленность

EWN
10.4%
IEUR
19.2%

Потребительский защитный сектор

EWN
9.9%
IEUR
8.2%

Коммуникационные услуги

EWN
9.8%
IEUR
3.3%

Потребительский циклический сектор

EWN
5.4%
IEUR
6.7%

Сырьевые материалы

EWN
4.7%
IEUR
5.6%

Здравоохранение

EWN
2.5%
IEUR
12.7%

Энергетика

EWN
1.8%
IEUR
4.9%

Недвижимость

EWN
0.7%
IEUR
1.5%

Коммунальные услуги

EWN

-

IEUR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с FEZEWN с EWQEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

EWN vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWN c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWNIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.51

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.19

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.97

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

7.58

+3.52

EWN vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWN и IEUR

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-36.96%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.04%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-14.25%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-32.75%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-36.96%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.01%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-8.12%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.12%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и IEUR

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

3.98%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

13.69%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

15.74%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

17.81%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.23%

+3.10%

Сравнение комиссий EWN и IEUR

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и IEUR

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IEUR в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.12%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.07%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EWN and IEUR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.12%) compared to IEUR (3.98%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, EWN leads with 13.54% vs 10.04% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 13.54% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.07% for IEUR.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.09% for IEUR.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор