Сравнение EWN с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
EWN и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWN и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWN и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 2.70% | 34.87% | 1.67% | 22.08% | -24.43% | 22.74% | 23.23% | 32.45% | -15.37% | 33.73% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWN показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 11.56% против 12.18% соответственно.
EWN
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 11.56%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWN и EUSC
EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
EWN vs. EUSC — Ранг доходности на риск
EWN
EUSC
Сравнение EWN c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWN | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.77 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.47 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.77 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 12.39 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWN | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EWN и EUSC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWN и EUSC
Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.90% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWN и EUSC
Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWN | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -39.28% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.80% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -24.49% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -39.28% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -3.39% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -5.53% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.65% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWN и EUSC
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWN | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.44% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.11% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 18.46% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 15.32% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.10% | +4.09% |