Сравнение EWN с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EWN и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWN и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWN и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 2.70% | 34.87% | 1.67% | 22.08% | -24.43% | 22.74% | 23.23% | 32.45% | -15.37% | 33.73% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWN показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 11.56% против 6.74% соответственно.
EWN
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 11.56%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWN и DFE
EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EWN vs. DFE — Ранг доходности на риск
EWN
DFE
Сравнение EWN c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWN | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.97 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.11 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 7.33 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWN | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EWN и DFE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWN и DFE
Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.90% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EWN и DFE
Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWN | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -69.38% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.41% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -40.34% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -49.66% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.96% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -17.86% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.28% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWN и DFE
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWN | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.92% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.83% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 17.00% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 18.94% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 19.70% | +1.49% |