Сравнение EWN с JNJ

С начала года, EWN показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWN имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции JNJ немного отстают с 11.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EWN и JNJ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности JNJ в 2.13%

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и JNJ.

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.