PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWN и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.21%
1.93%
EWN
JNJ

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.39% соответственно.


EWN

С начала года

1.48%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-12.21%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

8.30%

10 лет (среднегодовая)

8.29%

JNJ

С начала года

-0.10%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

1.93%

1 год

4.45%

5 лет (среднегодовая)

5.19%

10 лет (среднегодовая)

6.39%

Основные характеристики


EWNJNJ
Коэф-т Шарпа0.460.36
Коэф-т Сортино0.740.63
Коэф-т Омега1.091.07
Коэф-т Кальмара0.440.30
Коэф-т Мартина1.651.02
Индекс Язвы5.21%5.27%
Дневная вол-ть18.85%15.13%
Макс. просадка-65.22%-38.78%
Текущая просадка-14.93%-11.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EWN и JNJ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.36
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.740.63
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.07
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.440.30
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.651.02
EWN
JNJ

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
0.36
EWN
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и JNJ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности JNJ в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.02%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
JNJ
Johnson & Johnson
2.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок EWN и JNJ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.93%
-11.55%
EWN
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и JNJ

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
4.13%
EWN
JNJ