PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWNJNJ
Дох-ть с нач. г.2.25%-0.33%
Дох-ть за 1 год14.30%6.67%
Дох-ть за 3 года-3.57%0.25%
Дох-ть за 5 лет8.31%6.01%
Дох-ть за 10 лет8.51%6.40%
Коэф-т Шарпа0.770.46
Коэф-т Сортино1.150.78
Коэф-т Омега1.141.09
Коэф-т Кальмара0.650.39
Коэф-т Мартина3.061.35
Индекс Язвы4.78%5.14%
Дневная вол-ть19.10%15.02%
Макс. просадка-65.22%-38.78%
Текущая просадка-14.28%-11.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EWN и JNJ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EWN и JNJ

С начала года, EWN показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.68%
2.42%
EWN
JNJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.06
JNJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.35

Сравнение коэффициента Шарпа EWN и JNJ

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
0.46
EWN
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и JNJ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности JNJ в 3.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.01%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
JNJ
Johnson & Johnson
3.18%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок EWN и JNJ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.28%
-11.76%
EWN
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и JNJ

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
4.17%
EWN
JNJ