PortfoliosLab logo
Сравнение EWN с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWN и JNJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWN и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
545.31%
1,137.18%
EWN
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.12

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

EWN:

0.33

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

EWN:

1.04

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.13

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

EWN:

0.29

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

EWN:

8.94%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

EWN:

22.68%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

EWN:

-6.55%

JNJ:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 8.32% против 7.32% соответственно.


EWN

С начала года

9.64%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

2.78%

1 год

3.59%

5 лет

13.67%

10 лет

8.32%

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-2.37%

1 год

8.66%

5 лет

2.82%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWN: 0.12
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWN: 0.33
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWN: 1.04
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWN: 0.13
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWN: 0.29
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.35
EWN
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и JNJ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности JNJ в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.99%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
JNJ
Johnson & Johnson
3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок EWN и JNJ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.55%
-9.20%
EWN
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и JNJ

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
10.88%
EWN
JNJ