PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWN с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWN с JNJ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Johnson & Johnson (JNJ).

EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWN или JNJ.

Корреляция

Корреляция между EWN и JNJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWN и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.13

JNJ:

0.06

Коэф-т Сортино

EWN:

0.48

JNJ:

0.28

Коэф-т Омега

EWN:

1.06

JNJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.25

JNJ:

0.12

Коэф-т Мартина

EWN:

0.56

JNJ:

0.32

Индекс Язвы

EWN:

9.00%

JNJ:

6.52%

Дневная вол-ть

EWN:

22.69%

JNJ:

19.18%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

EWN:

0.00%

JNJ:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 8.89% против 6.69% соответственно.

EWN

С начала года

17.44%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

16.65%

1 год

3.00%

5 лет

15.23%

10 лет

8.89%

JNJ

С начала года

4.28%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

0.10%

1 год

1.14%

5 лет

2.74%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и JNJ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности JNJ в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		1.86%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
JNJ
Johnson & Johnson		3.32%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок EWN и JNJ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и JNJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 4.63%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...