Сравнение EWMC с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
EWMC и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EWMC и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -17.65% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и OSCV
EWMC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
EWMC vs. OSCV — Ранг доходности на риск
EWMC
OSCV
Сравнение EWMC c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.77 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и OSCV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и OSCV
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и OSCV
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -42.40% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -11.67% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -22.92% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.61% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -7.73% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.09% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и OSCV
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.67% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.52% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 16.96% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.33% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 21.05% | +1.22% |