PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с IWMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, EWMC returned 24.17% vs 25.30% for IWMW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 9.09%.

EWMC

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и IWMW

2026 (YTD)20252024
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		8.28%7.81%-0.66%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%

Correlation

The correlation between EWMC and IWMW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between EWMC and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и IWMW

Секторы
EWMC
IWMW

Промышленность

17.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

16.0%
7.8%

Финансовые услуги

13.8%
16.0%

Технологии

13.3%
19.2%

Здравоохранение

9.8%
16.6%

Недвижимость

7.8%
5.8%

Сырьевые материалы

5.9%
4.8%

Энергетика

5.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.2%

Коммунальные услуги

3.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Промышленность

EWMC
17.9%
IWMW
17.6%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
IWMW
7.8%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
IWMW
16.0%

Технологии

EWMC
13.3%
IWMW
19.2%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
IWMW
16.6%

Недвижимость

EWMC
7.8%
IWMW
5.8%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
IWMW
4.8%

Энергетика

EWMC
5.1%
IWMW
6.4%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
IWMW
2.2%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
IWMW
3.1%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
IWMW
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO

Доходность на риск

EWMC vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.07

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.81

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.66

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

12.67

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.07

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EWMC и IWMW

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-21.82%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.94%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.84%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.00%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и IWMW

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.01%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.76%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

12.29%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.11%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

16.11%

+6.14%

Сравнение комиссий EWMC и IWMW

EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и IWMW

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IWMW в 22.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and IWMW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMC has higher volatility (3.77%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 24.17% for EWMC. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 24.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 0.95% for EWMC.

EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор