PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWMC с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWMC и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWMC и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
-0.72%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции EWMC превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.88% соответственно.


EWMC

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий EWMC и IJR

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

EWMC vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMCIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

5.73

-1.71

EWMC vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMCIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между EWMC и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и IJR

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
1.04%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и IJR

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMCIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-58.15%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-14.85%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-28.02%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-44.36%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.26%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.34%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и IJR

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMCIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.25%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.99%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

22.66%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.51%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

22.91%

-0.64%