PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EWMC tracks the S&P MidCap 400 GARP Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 10.99%/yr vs 10.68%/yr for IJR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWMC имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции IJR немного отстают с 10.68%.

EWMC

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between EWMC and IJR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.91

The correlation between EWMC and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и IJR

Секторы
EWMC
IJR

Промышленность

17.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

16.0%
13.4%

Финансовые услуги

13.8%
16.8%

Технологии

13.3%
15.5%

Здравоохранение

9.8%
11.1%

Недвижимость

7.8%
7.6%

Сырьевые материалы

5.9%
5.1%

Энергетика

5.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.6%

Промышленность

EWMC
17.9%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
IJR
13.4%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
IJR
16.8%

Технологии

EWMC
13.3%
IJR
15.5%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
IJR
11.1%

Недвижимость

EWMC
7.8%
IJR
7.6%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
IJR
5.1%

Энергетика

EWMC
5.1%
IJR
5.9%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
IJR
3.5%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
IJR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

EWMC vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.93

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.78

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.89

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

12.94

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EWMC и IJR

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-58.15%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.68%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-28.02%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-28.02%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-44.36%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.28%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.60%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и IJR

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 3.77%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.42%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.71%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.51%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.41%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

22.90%

-0.65%

Сравнение комиссий EWMC и IJR

EWMC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и IJR

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and IJR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.42%) compared to EWMC (3.77%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, EWMC leads with 10.99% vs 10.68% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWMC has performed better with a 10.99% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.95% for EWMC.

EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор