Сравнение EWM с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
EWM и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 11.34% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и INDH
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
EWM vs. INDH — Ранг доходности на риск
EWM
INDH
Сравнение EWM c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | -0.18 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | -0.16 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.20 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | -0.75 | +12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.18 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.00 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWM и INDH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и INDH
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и INDH
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -15.05% | -74.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.94% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -12.81% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -5.38% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.48% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и INDH
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.78% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.54% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.14% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.42% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.42% | +1.94% |