PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с FLIN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EWM tracks the MSCI Malaysia Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWM returned 4.69%/yr vs 3.89%/yr for FLIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EWM charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности EWM и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.29%.

EWM

1 день
0.25%
1 месяц
-6.82%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.00%
1 год
20.41%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.69%
10 лет*
2.79%

FLIN

1 день
1.11%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-8.41%
1 год
-10.13%
3 года*
5.77%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.89%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-10.67%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.29%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%

Correlation

The correlation between EWM and FLIN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.42

Сравнение распределения секторов EWM и FLIN

Секторы
EWM
FLIN

Финансовые услуги

50.5%
26.9%

Промышленность

12.2%
10.7%

Коммунальные услуги

10.9%
5.4%

Сырьевые материалы

9.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Здравоохранение

3.4%
6.7%

Энергетика

2.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
12.0%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

8.3%

Финансовые услуги

EWM
50.5%
FLIN
26.9%

Промышленность

EWM
12.2%
FLIN
10.7%

Коммунальные услуги

EWM
10.9%
FLIN
5.4%

Сырьевые материалы

EWM
9.9%
FLIN
9.5%

Коммуникационные услуги

EWM
5.5%
FLIN
4.6%

Потребительский защитный сектор

EWM
4.7%
FLIN
5.6%

Здравоохранение

EWM
3.4%
FLIN
6.7%

Энергетика

EWM
2.9%
FLIN
9.0%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
FLIN
12.0%

Недвижимость

EWM

-

FLIN
1.3%

Технологии

EWM

-

FLIN
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с VOOEWM с SCHD
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

EWM vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.76

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-1.03

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.61

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

-1.44

+8.09

EWM vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и FLIN

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-41.90%

-47.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-18.79%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-22.85%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-22.85%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-17.41%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-8.04%

-23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.93%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и FLIN

iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеют волатильность 3.97% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.11%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.89%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.03%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

15.76%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

20.43%

-4.16%

Сравнение комиссий EWM и FLIN

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и FLIN

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FLIN в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.32%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.62%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWM and FLIN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (4.11%) compared to EWM (3.97%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, EWM leads with 4.69% vs 3.89% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWM has performed better with a 4.69% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

EWM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.62% for FLIN.

EWM tracks MSCI Malaysia Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.19% for FLIN.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор