Сравнение EWM с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
EWM и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EWM и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -7.21% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EMMF
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
EWM vs. EMMF — Ранг доходности на риск
EWM
EMMF
Сравнение EWM c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.64 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.23 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.66 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 10.64 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.64 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.40 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EWM и EMMF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EMMF
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EMMF
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -32.57% | -56.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.62% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -25.20% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -7.44% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -7.58% | -24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.65% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EMMF
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.91% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 12.48% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.90% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.01% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.44% | -0.08% |