PortfoliosLab logo
Сравнение EMMF с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMMF и VWO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMMF и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.96%
30.41%
EMMF
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMMF:

0.31

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

EMMF:

0.54

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

EMMF:

1.07

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EMMF:

0.29

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

EMMF:

0.85

VWO:

1.96

Индекс Язвы

EMMF:

5.43%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

EMMF:

14.61%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

EMMF:

-32.55%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

EMMF:

-6.82%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%.


EMMF

С начала года

0.54%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-3.15%

1 год

3.17%

5 лет

10.72%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-2.21%

1 год

9.44%

5 лет

7.90%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMMF и VWO

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии EMMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMMF: 0.48%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMMF и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMMF c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMMF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMMF: 0.31
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино EMMF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMMF: 0.54
VWO: 0.99
Коэффициент Омега EMMF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMMF: 1.07
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара EMMF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMMF: 0.29
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина EMMF, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMMF: 0.85
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.62
EMMF
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и VWO

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
1.52%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и VWO

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.82%
-9.21%
EMMF
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и VWO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 9.81%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.81%
11.02%
EMMF
VWO