PortfoliosLab logo
Сравнение EMMF с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMMF и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMMF и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
117.39%
EMMF
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMMF:

0.31

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

EMMF:

0.54

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

EMMF:

1.07

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

EMMF:

0.29

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

EMMF:

0.84

IVV:

2.27

Индекс Язвы

EMMF:

5.43%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

EMMF:

14.61%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

EMMF:

-32.55%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

EMMF:

-6.82%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%.


EMMF

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

-3.16%

1 год

4.00%

5 лет

11.15%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.85%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMMF и IVV

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии EMMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMMF: 0.48%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMMF и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMMF c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMMF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMMF: 0.31
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино EMMF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMMF: 0.54
IVV: 0.87
Коэффициент Омега EMMF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMMF: 1.07
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара EMMF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMMF: 0.29
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина EMMF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMMF: 0.84
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.53
EMMF
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и IVV

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
1.52%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и IVV

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.82%
-9.90%
EMMF
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и IVV

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 9.81%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.81%
14.25%
EMMF
IVV