Сравнение EMMF с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EMMF и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMMF или SPEM.
Корреляция
Корреляция между EMMF и SPEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMMF и SPEM
Основные характеристики
EMMF:
1.18
SPEM:
1.08
EMMF:
1.65
SPEM:
1.58
EMMF:
1.21
SPEM:
1.20
EMMF:
1.75
SPEM:
0.73
EMMF:
4.78
SPEM:
4.44
EMMF:
2.83%
SPEM:
3.63%
EMMF:
11.46%
SPEM:
14.87%
EMMF:
-32.55%
SPEM:
-64.41%
EMMF:
-6.90%
SPEM:
-8.24%
Доходность по периодам
С начала года, EMMF показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.28%.
EMMF
9.93%
-0.44%
-2.06%
11.65%
6.63%
N/A
SPEM
12.28%
-0.05%
4.06%
14.48%
3.61%
4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMMF и SPEM
EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMMF c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMMF и SPEM
Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPEM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 0.93% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.15% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EMMF и SPEM
Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMMF и SPEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 2.60%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.