Сравнение EWM с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
EWM и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 1.84% против 7.56% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и DVYA
И EWM, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EWM vs. DVYA — Ранг доходности на риск
EWM
DVYA
Сравнение EWM c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.60 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 3.22 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.25 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 16.23 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.60 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EWM и DVYA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и DVYA
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и DVYA
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -45.61% | -43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -13.20% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -25.59% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -45.61% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -5.41% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -10.16% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.68% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и DVYA
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 5.91% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.94% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.05% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.38% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.02% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.58% | -1.22% |