PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWM с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWM и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 1.84% против 7.56% соответственно.


EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Malaysia ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий EWM и DVYA

И EWM, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

EWM vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.60

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.22

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.25

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

16.23

-4.53

EWM vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.60

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.23

Корреляция

Корреляция между EWM и DVYA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и DVYA

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок EWM и DVYA

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-45.61%

-43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-13.20%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-25.59%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-45.61%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.41%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-10.16%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.68%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и DVYA

iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 5.91% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.94%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

10.05%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.38%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.02%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.58%

-1.22%