Сравнение EWM с BKF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF).
EWM и BKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и BKF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и BKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у BKF с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям BKF по среднегодовой доходности: 1.84% против 5.20% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и BKF
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BKF в 0.69%.
Доходность на риск
EWM vs. BKF — Ранг доходности на риск
EWM
BKF
Сравнение EWM c BKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | BKF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.21 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.42 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.27 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 0.93 | +10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | BKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.21 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.00 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWM и BKF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и BKF
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности BKF в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и BKF
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки BKF в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и BKF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | BKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -70.29% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -13.43% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -44.98% | +21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -49.20% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -24.71% | +17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -28.16% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.96% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и BKF
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI BRIC ETF (BKF) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | BKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.74% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.53% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.02% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 21.47% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.79% | -5.43% |