Сравнение EWM с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EWM и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.84% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.76% против 11.58% соответственно.
EWM
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 1.76%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и ACWI
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EWM vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EWM
ACWI
Сравнение EWM c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.20 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.77 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.79 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 8.26 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EWM и ACWI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и ACWI
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.29% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и ACWI
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -56.00% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -11.76% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -26.42% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.53% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.92% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -8.69% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.54% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.38% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.05% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.48% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.97% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.08% | -0.72% |