PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWM с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWM и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.84%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.76% против 11.58% соответственно.


EWM

1 день
1.68%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.84%
6 месяцев
11.36%
1 год
27.73%
3 года*
12.55%
5 лет*
4.95%
10 лет*
1.76%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий EWM и ACWI

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

EWM vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 9090
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.20

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.77

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.79

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

8.26

+3.27

EWM vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.39

-0.32

Корреляция

Корреляция между EWM и ACWI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и ACWI

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.29%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок EWM и ACWI

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-56.00%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-11.76%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-26.42%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-33.53%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-6.92%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-8.69%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.38%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.05%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.48%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.97%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.08%

-0.72%