PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с IEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с IEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and IEV (iShares Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWL tracks the MSCI Switzerland Index while IEV tracks the S&P Europe 350 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 9.39%/yr vs 9.15%/yr for IEV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWL charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for IEV.

Доходность

Сравнение доходности EWL и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWL имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции IEV немного отстают с 9.15%.

EWL

1 день
1.58%
1 месяц
1.23%
С начала года
3.17%
6 месяцев
6.82%
1 год
13.44%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.39%

IEV

1 день
1.15%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.59%
6 месяцев
9.69%
1 год
18.09%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и IEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		3.17%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
IEV
iShares Europe ETF		6.59%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Correlation

The correlation between EWL and IEV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.80

The correlation between EWL and IEV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWL и IEV

Секторы
EWL
IEV

Здравоохранение

38.8%
13.1%

Финансовые услуги

18.6%
23.9%

Потребительский защитный сектор

14.9%
8.3%

Промышленность

12.0%
19.3%

Сырьевые материалы

6.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.9%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Технологии

0.9%
8.7%

Коммунальные услуги

0.4%
5.0%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

EWL
38.8%
IEV
13.1%

Финансовые услуги

EWL
18.6%
IEV
23.9%

Потребительский защитный сектор

EWL
14.9%
IEV
8.3%

Промышленность

EWL
12.0%
IEV
19.3%

Сырьевые материалы

EWL
6.6%
IEV
5.7%

Потребительский циклический сектор

EWL
5.4%
IEV
6.7%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
IEV
2.9%

Недвижимость

EWL
0.9%
IEV
0.8%

Технологии

EWL
0.9%
IEV
8.7%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
IEV
5.0%

Энергетика

EWL

-

IEV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

iShares Europe ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L
Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU

Доходность на риск

EWL vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWLIEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.16

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.71

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.48

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

5.40

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWL vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWLIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EWL и IEV

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и IEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-63.27%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.31%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-14.63%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-30.60%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-36.62%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.65%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-15.04%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.36%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и IEV

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 5.14%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.56%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.99%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.62%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.58%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.66%

-2.19%

Сравнение комиссий EWL и IEV

EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и IEV

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IEV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.65%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
IEV
iShares Europe ETF		2.56%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

EWL and IEV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEV has higher volatility (5.56%) compared to EWL (5.14%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs IEV's -63.27%.

On 10-year performance, EWL leads with 9.39% vs 9.15% for IEV. On fees, EWL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWL has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 9.39% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IEV.

IEV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.65% for EWL.

EWL tracks MSCI Switzerland Index, while IEV tracks S&P Europe 350 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.59% for IEV.

IEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и IEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор