Сравнение EWL с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Europe ETF (IEV).
EWL и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и IEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и IEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.96% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и IEV
EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Доходность на риск
EWL vs. IEV — Ранг доходности на риск
EWL
IEV
Сравнение EWL c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | IEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.76 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.78 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.78 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EWL и IEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и IEV
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IEV в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и IEV
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и IEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -63.27% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.31% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -30.60% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -36.62% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.29% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -15.12% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.23% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и IEV
Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.44% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 11.32% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 17.69% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.39% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.58% | -2.22% |