PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с HEZU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWL tracks the MSCI Switzerland Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 10.38%/yr vs 13.11%/yr for HEZU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWL charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности EWL и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.11% соответственно.

EWL

1 день
1.15%
1 месяц
1.04%
С начала года
5.55%
6 месяцев
4.56%
1 год
16.51%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.38%

HEZU

1 день
-0.31%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.22%
6 месяцев
12.23%
1 год
23.71%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.74%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		5.55%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		12.22%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between EWL and HEZU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.69

The correlation between EWL and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWL и HEZU

Секторы
EWL
HEZU

Здравоохранение

33.3%
5.6%

Финансовые услуги

17.7%
23.8%

Потребительский защитный сектор

15.9%
5.5%

Промышленность

12.6%
21.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Сырьевые материалы

7.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.3%

Технологии

1.1%
16.1%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
6.4%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

EWL
33.3%
HEZU
5.6%

Финансовые услуги

EWL
17.7%
HEZU
23.8%

Потребительский защитный сектор

EWL
15.9%
HEZU
5.5%

Промышленность

EWL
12.6%
HEZU
21.0%

Потребительский циклический сектор

EWL
7.8%
HEZU
8.4%

Сырьевые материалы

EWL
7.4%
HEZU
4.1%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
HEZU
4.3%

Технологии

EWL
1.1%
HEZU
16.1%

Недвижимость

EWL
0.9%
HEZU
0.9%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
HEZU
6.4%

Энергетика

EWL

-

HEZU
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с TILGX
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT

Доходность на риск

EWL vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.53

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.23

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.17

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

8.54

-4.62

EWL vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и HEZU

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-38.80%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.95%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-14.83%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-22.79%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-38.80%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.16%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-5.81%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.79%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и HEZU

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 4.84%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.47%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.22%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.56%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.60%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.18%

-1.88%

Сравнение комиссий EWL и HEZU

EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и HEZU

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности HEZU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.75%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.61%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

EWL and HEZU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.47%) compared to EWL (4.84%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.11% vs 10.38% for EWL. On fees, EWL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWL has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.11% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HEZU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.75% for EWL.

EWL tracks MSCI Switzerland Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.52% for HEZU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор