Сравнение EWL с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
EWL и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.23% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и EWU
И EWL, и EWU имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EWL vs. EWU — Ранг доходности на риск
EWL
EWU
Сравнение EWL c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.72 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.26 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.44 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 10.73 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWL и EWU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и EWU
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и EWU
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -63.99% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.75% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -24.91% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -43.33% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -4.79% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -14.22% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.67% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и EWU
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеют волатильность 6.55% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.76% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.82% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 16.77% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.26% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.81% | -2.45% |