PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWK с FSZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWK (iShares MSCI Belgium ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EWK tracks the MSCI Belgium Investable Market Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWK returned 7.30%/yr vs 10.25%/yr for FSZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWK charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности EWK и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.25% соответственно.

EWK

1 день
-0.60%
1 месяц
0.12%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
24.61%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.30%

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWK и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		10.79%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between EWK and FSZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.68

The correlation between EWK and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWK и FSZ

Секторы
EWK
FSZ

Здравоохранение

27.1%
14.6%

Потребительский защитный сектор

24.7%
4.9%

Финансовые услуги

16.1%
22.0%

Недвижимость

10.1%
2.4%

Промышленность

8.1%
17.1%

Сырьевые материалы

5.1%
9.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
7.3%

Технологии

1.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.4%

Энергетика

1.2%

-

Здравоохранение

EWK
27.1%
FSZ
14.6%

Потребительский защитный сектор

EWK
24.7%
FSZ
4.9%

Финансовые услуги

EWK
16.1%
FSZ
22.0%

Недвижимость

EWK
10.1%
FSZ
2.4%

Промышленность

EWK
8.1%
FSZ
17.1%

Сырьевые материалы

EWK
5.1%
FSZ
9.8%

Коммунальные услуги

EWK
2.7%
FSZ
2.4%

Потребительский циклический сектор

EWK
1.8%
FSZ
7.3%

Технологии

EWK
1.7%
FSZ
4.9%

Коммуникационные услуги

EWK
1.3%
FSZ
2.4%

Энергетика

EWK
1.2%
FSZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с BILEWK с EDENEWK с VOOEWK с SPY
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

EWK vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWKFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.78

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.21

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.07

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

2.61

+3.10

EWK vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWK и FSZ

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWKFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-33.97%

-40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-10.39%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-13.93%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-33.96%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-33.97%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-4.66%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-6.98%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.24%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и FSZ

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеют волатильность 4.14% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWKFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.07%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.05%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

14.34%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

19.35%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.75%

+0.11%

Сравнение комиссий EWK и FSZ

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и FSZ

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FSZ в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.85%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EWK and FSZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWK has higher volatility (4.14%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, EWK dropped -74.10% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.25% vs 7.30% for EWK. On fees, EWK is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.25% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.85% for EWK.

EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EWK and 0.80% for FSZ.

EWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWK и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор