PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с FLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-0.76%
EWK
FLIN

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью 10.48%.


EWK

С начала года

1.62%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

1.94%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

FLIN

С начала года

10.48%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-0.25%

1 год

19.89%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EWKFLIN
Коэф-т Шарпа0.431.37
Коэф-т Сортино0.651.78
Коэф-т Омега1.081.27
Коэф-т Кальмара0.351.95
Коэф-т Мартина1.826.81
Индекс Язвы3.30%2.99%
Дневная вол-ть14.10%14.87%
Макс. просадка-74.10%-41.90%
Текущая просадка-11.36%-9.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и FLIN

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.


EWK
iShares MSCI Belgium ETF
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWK и FLIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.431.37
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.651.78
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.27
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.351.95
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.826.81
EWK
FLIN

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
1.37
EWK
FLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и FLIN

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FLIN в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.28%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.59%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWK и FLIN

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и FLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.36%
-9.97%
EWK
FLIN

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и FLIN

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
3.50%
EWK
FLIN