PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с FLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWKFLIN
Дох-ть с нач. г.7.18%12.76%
Дох-ть за 1 год14.86%25.62%
Дох-ть за 3 года-1.18%6.86%
Дох-ть за 5 лет3.14%12.43%
Коэф-т Шарпа1.211.81
Коэф-т Сортино1.682.29
Коэф-т Омега1.221.36
Коэф-т Кальмара0.863.28
Коэф-т Мартина6.1512.00
Индекс Язвы2.77%2.21%
Дневная вол-ть13.99%14.73%
Макс. просадка-74.10%-41.90%
Текущая просадка-6.50%-8.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWK и FLIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и FLIN

С начала года, EWK показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью 12.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15%
4.77%
EWK
FLIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и FLIN

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.


EWK
iShares MSCI Belgium ETF
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.15
FLIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.00

Сравнение коэффициента Шарпа EWK и FLIN

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.81
EWK
FLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и FLIN

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FLIN в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.16%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.56%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWK и FLIN

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и FLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.50%
-8.11%
EWK
FLIN

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и FLIN

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 2.98%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.67%
EWK
FLIN