PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWK с EWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWK (iShares MSCI Belgium ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWK tracks the MSCI Belgium Investable Market Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWK returned 6.21%/yr vs 7.65%/yr for EWG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWK и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 6.21% против 7.65% соответственно.

EWK

1 день
0.83%
1 месяц
2.34%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.20%
1 год
22.96%
3 года*
16.89%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.21%

EWG

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.69%
1 год
3.12%
3 года*
17.48%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWK и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		9.99%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.34%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EWK and EWG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.69

The correlation between EWK and EWG shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWK и EWG

Секторы
EWK
EWG

Здравоохранение

26.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

25.1%
1.4%

Финансовые услуги

16.5%
21.6%

Недвижимость

10.3%
1.3%

Промышленность

7.7%
30.3%

Сырьевые материалы

5.0%
5.8%

Коммунальные услуги

3.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

2.0%
8.2%

Технологии

1.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.6%

Энергетика

1.1%

-

Здравоохранение

EWK
26.1%
EWG
6.1%

Потребительский защитный сектор

EWK
25.1%
EWG
1.4%

Финансовые услуги

EWK
16.5%
EWG
21.6%

Недвижимость

EWK
10.3%
EWG
1.3%

Промышленность

EWK
7.7%
EWG
30.3%

Сырьевые материалы

EWK
5.0%
EWG
5.8%

Коммунальные услуги

EWK
3.0%
EWG
4.9%

Потребительский циклический сектор

EWK
2.0%
EWG
8.2%

Технологии

EWK
1.7%
EWG
13.8%

Коммуникационные услуги

EWK
1.4%
EWG
6.6%

Энергетика

EWK
1.1%
EWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с BILEWK с EDENEWK с SPYEWK с VOO
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO

Доходность на риск

EWK vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWKEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.18

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.37

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.22

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

0.64

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWK vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWKEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.18

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EWK и EWG

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWKEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-67.57%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-14.54%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-15.81%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-43.44%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-46.80%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.34%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-19.20%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.90%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 4.96%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWKEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.17%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

14.16%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.28%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

20.48%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.11%

-2.05%

Сравнение комиссий EWK и EWG

И EWK, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EWG

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что сопоставимо с доходностью EWG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.58%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.58%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EWK and EWG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (6.17%) compared to EWK (4.96%). In terms of maximum drawdown, EWK dropped -74.10% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EWG leads with 7.65% vs 6.21% for EWK. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWK has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWG has performed better with a 7.65% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWK and EWG have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWK and EWG have nearly identical dividend yields, around 1.58%.

EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index, while EWG tracks MSCI Germany Index.

EWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWK и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор