Сравнение EWK с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EWK и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWK и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWK и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWK показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям DFE по среднегодовой доходности: 6.00% против 6.74% соответственно.
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWK и DFE
EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EWK vs. DFE — Ранг доходности на риск
EWK
DFE
Сравнение EWK c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWK | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.97 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.11 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.33 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWK | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWK и DFE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWK и DFE
Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EWK и DFE
Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWK | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.10% | -69.38% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -11.41% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -40.34% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -49.66% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -6.96% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -17.86% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.28% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWK и DFE
iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWK | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.92% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 10.83% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.00% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.94% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.70% | -0.75% |