PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWJV с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с JPXN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both Japan Equities funds from iShares - EWJV tracks the MSCI Japan Value Index while JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 14.14%/yr vs 8.88%/yr for JPXN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 13.03%.

EWJV

1 день
-1.62%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
6.89%
С начала года
14.20%
1 год
39.15%
3 года*
21.96%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

JPXN

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
6.90%
С начала года
13.03%
1 год
29.16%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и JPXN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		14.20%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		13.03%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%11.61%

Correlation

The correlation between EWJV and JPXN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between EWJV and JPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и JPXN

Секторы
EWJV
JPXN

Финансовые услуги

30.1%
14.2%

Промышленность

22.7%
26.0%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.3%

Технологии

7.7%
22.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Сырьевые материалы

3.3%
5.1%

Недвижимость

3.2%
2.3%

Здравоохранение

2.8%
6.0%

Энергетика

1.8%
1.1%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

EWJV
30.1%
JPXN
14.2%

Промышленность

EWJV
22.7%
JPXN
26.0%

Потребительский циклический сектор

EWJV
14.0%
JPXN
10.6%

Коммуникационные услуги

EWJV
9.1%
JPXN
5.3%

Технологии

EWJV
7.7%
JPXN
22.9%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.9%
JPXN
4.7%

Сырьевые материалы

EWJV
3.3%
JPXN
5.1%

Недвижимость

EWJV
3.2%
JPXN
2.3%

Здравоохранение

EWJV
2.8%
JPXN
6.0%

Энергетика

EWJV
1.8%
JPXN
1.1%

Коммунальные услуги

EWJV
1.5%
JPXN
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с FJPNXJPXN с VOOJPXN с SCJ

Доходность на риск

EWJV vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJVJPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.48

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.12

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.23

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

7.70

+0.07

EWJV vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа JPXN равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJV и JPXN

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и JPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-55.54%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-13.11%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-13.95%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-33.21%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-4.93%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-15.00%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.80%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и JPXN

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 5.58%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.14%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

16.15%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

19.76%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.91%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.06%

+1.49%

Сравнение комиссий EWJV и JPXN

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и JPXN

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности JPXN в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.97%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.83%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EWJV and JPXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPXN has higher volatility (6.14%) compared to EWJV (5.58%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs JPXN's -55.54%.

On 5-year performance, EWJV leads with 14.14% vs 8.88% for JPXN. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 14.14% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

EWJV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.83% for JPXN.

EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.48% for JPXN.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и JPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор