Сравнение EWJV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWJV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 9.81% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
EWJV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и IWM
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EWJV vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWJV
IWM
Сравнение EWJV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.15 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.70 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.93 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 7.08 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.15 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EWJV и IWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и IWM
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.88% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и IWM
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -59.05% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -13.74% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -31.91% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -7.33% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -10.83% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.73% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и IWM
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.36% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 14.48% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 23.18% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 22.54% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 22.99% | -4.48% |