Сравнение EWJV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Gold Trust (IAU).
EWJV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 8.43% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJV показывает доходность 8.43%, а IAU немного ниже – 8.34%.
EWJV
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и IAU
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EWJV vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWJV
IAU
Сравнение EWJV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.21 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.58 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 9.32 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWJV и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и IAU
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.94% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и IAU
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -45.14% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -19.18% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -20.93% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -13.42% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -15.98% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 5.30% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 8.03%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 10.50% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 24.24% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 27.72% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.71% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 15.84% | +2.67% |