PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и IAU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.79%

Correlation

The correlation between EWJV and IAU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.18

Сравнение распределения секторов EWJV и IAU

Секторы
EWJV
IAU

Финансовые услуги

30.2%

-

Промышленность

23.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

9.4%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Недвижимость

2.9%
100.0%

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

EWJV
30.2%
IAU

-

Промышленность

EWJV
23.9%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EWJV
13.8%
IAU

-

Технологии

EWJV
9.4%
IAU

-

Коммуникационные услуги

EWJV
6.3%
IAU

-

Здравоохранение

EWJV
4.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.5%
IAU

-

Недвижимость

EWJV
2.9%
IAU
100.0%

Энергетика

EWJV
2.1%
IAU

-

Сырьевые материалы

EWJV
2.0%
IAU

-

Коммунальные услуги

EWJV
1.6%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EWJV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.24

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.63

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.70

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

4.18

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.24

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EWJV и IAU

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-45.14%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-19.18%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-19.18%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-20.93%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-17.02%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-15.96%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

7.79%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.50%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

23.03%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

26.41%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

17.94%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

15.90%

+2.62%

Сравнение комиссий EWJV и IAU

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и IAU

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and IAU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 13.59% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for IAU.

EWJV is categorized as Japan Equities, while IAU is Gold. EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.25% for IAU.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор