PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWJV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWJV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJV и IAU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
8.43%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJV показывает доходность 8.43%, а IAU немного ниже – 8.34%.


EWJV

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.78%
С начала года
8.43%
6 месяцев
16.49%
1 год
37.47%
3 года*
23.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan Value ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EWJV и IAU

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EWJV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWJVIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.78

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.21

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.58

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

9.32

-0.11

EWJV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWJVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.23

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.01

Корреляция

Корреляция между EWJV и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и IAU

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
4.94%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и IAU

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWJVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-45.14%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-19.18%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-20.93%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-13.42%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-15.98%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.30%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 8.03%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWJVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

10.50%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

24.24%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

27.72%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.71%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

15.84%

+2.67%