PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с GSIB

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. EWJV is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, EWJV returned 40.49% vs 49.03% for GSIB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJV показывает доходность 16.16%, а GSIB немного ниже – 15.97%.

EWJV

1 день
0.88%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.32%
1 год
40.49%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

GSIB

1 день
0.20%
1 месяц
10.04%
С начала года
15.97%
6 месяцев
18.23%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и GSIB

2026 (YTD)202520242023
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.16%33.96%11.59%1.20%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		15.97%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between EWJV and GSIB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between EWJV and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и GSIB

Секторы
EWJV
GSIB

Финансовые услуги

30.1%
100.0%

Промышленность

22.7%

-

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Технологии

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

3.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

EWJV
30.1%
GSIB
100.0%

Промышленность

EWJV
22.7%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

EWJV
14.0%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

EWJV
9.1%
GSIB

-

Технологии

EWJV
7.7%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.9%
GSIB

-

Сырьевые материалы

EWJV
3.3%
GSIB

-

Недвижимость

EWJV
3.2%
GSIB

-

Здравоохранение

EWJV
2.8%
GSIB

-

Энергетика

EWJV
1.8%
GSIB

-

Коммунальные услуги

EWJV
1.5%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF

Доходность на риск

EWJV vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJVGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.83

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.89

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.54

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

12.48

-4.26

EWJV vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJV и GSIB

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-17.71%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-13.90%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

0.00%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.03%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.94%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и GSIB

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 4.94%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.27%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

14.36%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

17.39%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.47%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.47%

+0.07%

Сравнение комиссий EWJV и GSIB

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и GSIB

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности GSIB в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.64%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and GSIB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.27%) compared to EWJV (4.94%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 49.03% vs 40.49% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 49.03% return vs 40.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.64% for GSIB.

EWJV is categorized as Japan Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор