PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с FJSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с FJSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 5 years, EWJV returned 13.51%/yr vs 10.03%/yr for FJSCX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.91%/yr for FJSCX.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 20.80%.

EWJV

1 день
0.27%
1 месяц
6.48%
С начала года
14.97%
6 месяцев
18.88%
1 год
36.33%
3 года*
24.24%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—

FJSCX

1 день
0.10%
1 месяц
6.57%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.31%
1 год
33.77%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и FJSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		14.97%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		20.80%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%14.86%

Correlation

The correlation between EWJV and FJSCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between EWJV and FJSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с DFJFJSCX с DXJSFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с SCJFJSCX с FNORXFJSCX с FSELX

Доходность на риск

EWJV vs. FJSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVFJSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.76

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.46

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.53

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

9.00

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. FJSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVFJSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.32

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EWJV и FJSCX

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и FJSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVFJSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-71.42%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.79%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-15.08%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-29.74%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.93%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-26.65%

+20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.59%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и FJSCX

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVFJSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.83%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.79%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

18.46%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

17.32%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.01%

+2.52%

Сравнение комиссий EWJV и FJSCX

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и FJSCX

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FJSCX в 14.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.66%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		14.58%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and FJSCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJSCX has higher volatility (4.83%) compared to EWJV (3.96%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs FJSCX's -71.42%.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и FJSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор