PortfoliosLab logo
Сравнение FJSCX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJSCX и FSELX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
660.04%
2,479.06%
FJSCX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJSCX:

0.52

FSELX:

-0.16

Коэф-т Сортино

FJSCX:

0.83

FSELX:

0.09

Коэф-т Омега

FJSCX:

1.11

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FJSCX:

0.51

FSELX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FJSCX:

1.65

FSELX:

-0.51

Индекс Язвы

FJSCX:

6.42%

FSELX:

14.59%

Дневная вол-ть

FJSCX:

20.39%

FSELX:

46.66%

Макс. просадка

FJSCX:

-66.21%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FJSCX:

-8.84%

FSELX:

-30.83%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 3.15% против 13.64% соответственно.


FJSCX

С начала года

5.58%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

5.92%

1 год

12.06%

5 лет

4.63%

10 лет

3.15%

FSELX

С начала года

-21.78%

1 месяц

-10.28%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-10.19%

5 лет

20.80%

10 лет

13.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJSCX и FSELX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FJSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJSCX: 0.91%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJSCX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJSCX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJSCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJSCX: 0.52
FSELX: -0.16
Коэффициент Сортино FJSCX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJSCX: 0.83
FSELX: 0.09
Коэффициент Омега FJSCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJSCX: 1.11
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара FJSCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJSCX: 0.51
FSELX: -0.19
Коэффициент Мартина FJSCX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FJSCX: 1.65
FSELX: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.16
FJSCX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и FSELX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
2.21%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и FSELX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-30.83%
FJSCX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 9.41%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
26.53%
FJSCX
FSELX