PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с EZJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs 7.76%/yr for EZJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 29.29%.

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и EZJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%22.29%

Correlation

The correlation between EWJV and EZJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between EWJV and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и EZJ

Секторы
EWJV
EZJ

Финансовые услуги

30.2%
17.6%

Промышленность

23.9%
26.0%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.2%

Технологии

9.4%
19.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.9%

Здравоохранение

4.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Недвижимость

2.9%
2.3%

Энергетика

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

2.0%
3.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

EWJV
30.2%
EZJ
17.6%

Промышленность

EWJV
23.9%
EZJ
26.0%

Потребительский циклический сектор

EWJV
13.8%
EZJ
12.2%

Технологии

EWJV
9.4%
EZJ
19.1%

Коммуникационные услуги

EWJV
6.3%
EZJ
7.9%

Здравоохранение

EWJV
4.3%
EZJ
6.2%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.5%
EZJ
3.6%

Недвижимость

EWJV
2.9%
EZJ
2.3%

Энергетика

EWJV
2.1%
EZJ
1.1%

Сырьевые материалы

EWJV
2.0%
EZJ
3.0%

Коммунальные услуги

EWJV
1.6%
EZJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225EZJ с EW

Доходность на риск

EWJV vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.49

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.10

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.21

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

6.79

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.24

+0.46

Просадки

Сравнение просадок EWJV и EZJ

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-58.63%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-26.78%

+12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-31.48%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-58.63%

+33.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.87%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-21.28%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

8.72%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и EZJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.85%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

8.46%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

30.74%

-16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

39.67%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

36.58%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

34.53%

-16.01%

Сравнение комиссий EWJV и EZJ

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и EZJ

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности EZJ в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EWJV and EZJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs EZJ's -58.63%.

On 5-year performance, EWJV leads with 13.59% vs 7.76% for EZJ. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 13.59% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.60% for EZJ.

EWJV is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.95% for EZJ.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор