Сравнение EWJV с DFJSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX).
EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности EWJV и DFJSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJV и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 7.42% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у DFJSX с доходностью 3.43%.
EWJV
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и DFJSX
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFJSX в 0.42%.
Доходность на риск
EWJV vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
EWJV
DFJSX
Сравнение EWJV c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.62 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.18 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.09 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.69 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EWJV и DFJSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и DFJSX
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DFJSX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.98% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и DFJSX
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и DFJSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJV | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -76.17% | +46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -12.53% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -31.39% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -12.02% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -30.20% | +24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.44% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и DFJSX
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJV | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.94% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.29% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.47% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.07% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 16.53% | +1.97% |