PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJ returned 8.93%/yr vs 29.16%/yr for QTUM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.56%.

EWJ

1 день
2.01%
1 месяц
3.84%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.60%
1 год
34.38%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.73%

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		17.13%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-11.16%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between EWJ and QTUM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.67

The correlation between EWJ and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и QTUM

Секторы
EWJ
QTUM

Промышленность

24.5%
8.7%

Технологии

21.7%
83.6%

Финансовые услуги

17.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
4.8%

Здравоохранение

5.6%
0.6%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

EWJ
24.5%
QTUM
8.7%

Технологии

EWJ
21.7%
QTUM
83.6%

Финансовые услуги

EWJ
17.0%
QTUM
0.0%

Потребительский циклический сектор

EWJ
11.9%
QTUM
0.7%

Коммуникационные услуги

EWJ
8.9%
QTUM
4.8%

Здравоохранение

EWJ
5.6%
QTUM
0.6%

Сырьевые материалы

EWJ
3.4%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.3%
QTUM

-

Недвижимость

EWJ
1.9%
QTUM

-

Коммунальные услуги

EWJ
1.0%
QTUM

-

Энергетика

EWJ
0.9%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

EWJ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.31

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.78

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

6.20

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

22.43

-13.88

EWJ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и QTUM

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-38.45%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.26%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-25.39%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-38.45%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-8.24%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.21%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и QTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.50%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

14.65%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

23.48%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

28.64%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

27.06%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

27.43%

-10.08%

Сравнение комиссий EWJ и QTUM

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и QTUM

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.42%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and QTUM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to EWJ (6.50%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 8.93% for EWJ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.70% for QTUM.

EWJ is categorized as Japan Equities, while QTUM is Technology Equities. EWJ tracks MSCI Japan Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор