PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJ returned 8.84%/yr vs 8.99%/yr for BBJP. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 15.72%.

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.03%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between EWJ and BBJP is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.99

The correlation between EWJ and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и BBJP

Секторы
EWJ
BBJP

Промышленность

26.0%
26.7%

Технологии

19.1%
17.8%

Финансовые услуги

17.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.7%

Здравоохранение

6.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

EWJ
26.0%
BBJP
26.7%

Технологии

EWJ
19.1%
BBJP
17.8%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
BBJP
17.1%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
BBJP
12.6%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
BBJP
7.7%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
BBJP
6.1%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
BBJP
3.7%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
BBJP
3.2%

Недвижимость

EWJ
2.3%
BBJP
2.7%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
BBJP
1.3%

Энергетика

EWJ
1.1%
BBJP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAXBBJP с HEWJ

Доходность на риск

EWJ vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.68

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.44

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.40

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

8.07

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.45

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EWJ и BBJP

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-32.66%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.60%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.49%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-32.66%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-8.52%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и BBJP

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеют волатильность 4.21% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.15%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

14.98%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

19.40%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

18.15%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.29%

-1.02%

Сравнение комиссий EWJ и BBJP

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и BBJP

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BBJP в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EWJ and BBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWJ has higher volatility (4.21%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs BBJP's -32.66%.

On 5-year performance, BBJP leads with 8.99% vs 8.84% for EWJ. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 8.99% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.88% for EWJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.19% for BBJP.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор