PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWJ с BBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJ с BBJP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP).

EWJ и BBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или BBJP.

Корреляция

Корреляция между EWJ и BBJP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.34

BBJP:

0.34

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.63

BBJP:

0.63

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

BBJP:

1.08

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.52

BBJP:

0.52

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.56

BBJP:

1.54

Индекс Язвы

EWJ:

4.86%

BBJP:

4.86%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.33%

BBJP:

21.31%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

BBJP:

-32.66%

Текущая просадка

EWJ:

-1.85%

BBJP:

-1.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJ показывает доходность 6.48%, а BBJP немного выше – 6.54%.

EWJ

С начала года

6.48%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

7.13%

1 год

7.17%

5 лет

8.61%

10 лет

4.89%

BBJP

С начала года

6.54%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

7.17%

1 год

7.11%

5 лет

8.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWJ и BBJP

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и BBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и BBJP

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BBJP в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.20%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		2.62%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и BBJP

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и BBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и BBJP

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеют волатильность 4.20% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...